Desempeño de la Bolsa Mexicana después de la Crisis de 2008: Aplicación de Minería de Datos
DOI:
https://doi.org/10.15665/dem.v18i(1).2246Resumen
Se exploran diferentes modelos de predicción para analizar el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores (PQI) después de la crisis de 2008. Estos modelos han demostrado una buena capacidad de pronóstico tanto para los enfoques multivariable y univariable dadas sus características no paramétricos. Las variables seleccionadas fueron: Índice Dow Jones Industrial Average (DJIA), IPC, Reservas Internacionales (IR), CETES28, tipo de cambio USDMX, (M1) y el riesgo de incumplimiento soberano de México (MRDS). Los modelos fueron evaluados con MAPE y comparados con modelos de regresión lineal (LR) y redes neuronales (NN). Los resultados muestran que los modelos tienen un rendimiento similar de acuerdo con los porcentajes de error que presentaron.
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