Valor em risco usando técnicas de suavização: uma proposta no mercado de câmbio
DOI:
https://doi.org/10.15665/dem.v16i2.1903Palavras-chave:
Exchange rate volatility, VAR, Monte Carlo SimulationResumo
Um dos principais problemas que são expostos empresas e instituições financeiras no México é a volatilidade na taxa de câmbio Peso / dólar para executar operações ou valorização dos activos financeiros. Neste artigo vamos analisar o valor comportamento e comparados at risk [ VaR ] em três diferentes metodologias : Simulação histórica , Simulação de Monte Carlo e alisamento. é realizada uma aplicação à taxa durante os períodos de crise Pre, Crise crise económica e Pós 2008 para observar as implicações de Value at Risk cálculo . Concluiu- se que a metodologia VaR alisamento é mais preciso.
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